استراتيجيات تداول علاقة

خيارات ارتباط الاستراتيجيات: Quanto - 1 يرجى ملاحظة، كما ART استشارات / البحوث هي خدمة القائم على الرسوم، في ما يلي النتائج التي تم ومثل؛ مطهرة ومثل؛ لإخفاء أسواق محددة، والعوامل التجارية والمعلمات استراتيجية والعديد غيرها من الضروريات. طبعا كل من التحليلات وبناء على ظروف السوق الحقيقي والاعتبارات التجاري العالمي الحقيقي (التكلفة غير المشبعة، والتمويل، وغيرها). للوصول إلى ومثل، برنامج الأمم المتحدة للمطهرة ومثل؛ النتائج، وللتحليل وفقا للاحتياجات الخاصة بك الرجاء تقديم طلب عبر البريد الإلكتروني مزيد من المعلومات. هناك العديد من الخيارات الشائعة المختلفة والهياكل التي تهدف إلى استغلال الفرص أو توفير الحماية ضد متعددة عنصر المترابطة ديناميات السوق. واحد طريقة شائعة لتوفير الحماية FX هو عن طريق الخيارات المعروفة باسم & مثل؛ quantos & مثل ؛. نكهة أبسط والأكثر شيوعا من الخيارات quanto هي لومثل؛ quanto الكلاسيكية ومثل؛ والتي تقدم لتوفير الحماية FX ضد الاستثمارات الأجنبية المقومة التي لها قيمة المستقبل المجهول. وquanto الكلاسيكية يمكن توضيح أكثر سهولة مع الموقف التالي. لنفترض رغب المستثمر مقرها في المملكة المتحدة لشراء المقومة الخيار مؤشر الأسهم الأجنبية، على سبيل المثال خيار ضد مؤشر SP (SPX)، ولكنه يرغب في الدفع إلى أن تكون في GBP. لا يعرف صانع السوق مقدما مدى الخيار SPX USD لن تفعل، وحتى لا يعرف مقدما مقدار الاسمية للGBP / USD إلى الأمام لاستخدام لتغطية الموقف. بدلا من ذلك، يتطلب صانع السوق ومثل؛ كمية الخيار ومثل تعديل. أو & مثل؛ quanto ومثل؛ لتوفير USD SPX سيصرف الخيار المطلوب في GBP. هيكلة وموقف الحفاظ على quanto يمكن تحقيق ذلك عن طريق تشغيل عمليات النسخ المتماثل الحيوي في كل من مؤشر SPX وGBP / USD إلى الأمام. وهذا يعني أن quanto يتم تكرارها بواسطة النسخ المتماثل الاصطناعية في وقت واحد في اثنين من الأصول، وبالتالي فان أي ارتباط بين هذه الأصول سوف يؤثر PL صانع السوق. نهج لحفظ موقف صانع السوق لديها العديد من الاستراتيجيات المتاحة لمثل هذا النسخ المتماثل. على سبيل المثال فإنه من الممكن لتشغيل الدلتا بحتة / دلتا إعادة التوازن على حد سواء SPX و GBP / USD. ومن الممكن أيضا استخدام خيارات الفانيليا في واحد أو كلا الأصول الأساسية لزيادة تحسين فاعلية التغطية عن طريق مطابقة خطر انحناء. بالإضافة إلى عدد كبير من التباديل من هذه الاستراتيجيات، وهناك أيضا العديد من الأسئلة البارامترات مثل ما هو ومثل؛ أفضل ومثل؛ تردد إعادة التوازن (وهذا يمكن أن يكون قائما على التوقيت، والانحراف المعياري استنادا، الخ)، وهكذا دواليك. ولكنها مربحة، والذي أفضل فترة عقد المعدلة حسب المخاطر PL؟ وقد تبين النهج قدم المساواة في تركيبة مع البرنامج والعلاقات العامة / ريال عماني في أمثلة أخرى لتكون تقنية مفيدة في تحديد استراتيجيات التداول الأمثل PL (انظر على سبيل المثال أي من تحليل ARBLab مثل الأمثل خيارات PL إعادة التوازن استراتيجيات - 1 في حين أن كل من TG2RM1st - الفصل 12 مخصص لإدخال تحليل الاسمية هنا يتم إجراء تحليل فترة عقد مماثلة PL / استراتيجية لموقف الحفاظ على quanto، وذلك باستخدام نماذج مختلفة لحسابات إعادة التوازن (مع مجموعة متنوعة من إعادة التوازن استراتيجيات / الهياكل) تحليل ويتكرر مرات عديدة لكثير من ظروف السوق، وعلى مدى فترات السوق عديدة، باستخدام منهجيات اختبار ذهابا وظروف السوق الحقيقية / البيانات (مثل أسعار السوق، وتكلفة المعاملات، القيود على السيولة، الخ). النظر على سبيل المثال في الشباك-PL من استراتيجية إعادة التوازن معينة. هذا الرقم إلى اليمين (فقط اضغط على الصورة لتكبيرها منه) يدل على 2882 نقطة. كل نقطة هي صافي-PL عن الشروط المنصوص عليها. إذا كانت اتفاقية تسعير السوق حقا التحكيم حرة، ثم النقاط في هذا الرسم البياني يجب أن توزع بالتساوي في ومثل، وثلاثة الفضاء ومثل ؛. لومثل، والعوامل تجارة ومثل؛ Fact1 وFact2 هي المعلمات التداول العالم الحقيقي ويمكن استخدامها من قبل أي تاجر ولكن المقنعة لأغراض هذه المناقشة. لاحظ أن هذه الاستراتيجية لا بأس به التباين الكبير في عقد صافي-PL. وعلاوة على ذلك، في ظل ظروف معينة في السوق، واستراتيجيات لديها ومثل، وفقدان التحيز ومثل ؛، وهذا يعني أنه في ظل تلك الظروف الاستراتيجية دائما يفقد المال (وهذا يعني أن استراتيجية معاكسة شأنه، صافية من المعاملات، وتتصل التكاليف، يكون متحيزا لكسب المال دائما. نمط في ومثل؛ النقاط ومثل؛ ويمكن رؤية أكثر سهولة مع اتباع نهج المناسب السطح كما يظهر إلى اليمين. هذه النتيجة تعني أن لظروف سوق معينة، تداول شخص على أسعار النموذج بوصفه وإعادة التوازن صياغة سيتم يفقد المال باستمرار إذا كانت ومثل، وبهذه الطريقة حولها على هذا الهيكل ومثل ؛. وعلى سبيل المقارنة، النظر في نتائج PL مع استراتيجية التداول آخر. في الواقع، يمكن أن يكون هناك استراتيجيات أخرى عديدة، ولكن قد تم اختياره هنا واحد استراتيجية معينة لتحقيق أمرين. أولا، يتم الحفاظ على الطابع PL الأساسي للموقف، إلا أن الاختلافات PL الفعلية هي أصغر بكثير جدا. ثانيا، بعض ومثل، وفقدان التحيز ومثل؛ تمت إزالة، مما يعني استراتيجية إعادة التوازن أكثر كفاءة في ظل هذه الظروف. مرة أخرى، تناسب سطح يمكن استخدامها لتوضيح أفضل الاتجاهات. في هذه الحالة هناك سطحين تبين ومثل؛ العلوية ومثل؛ و & مثل؛ مغلف أقل ومثل؛ الذي يحدد مساحة يشغلها النقاط صافي PL. هنا مرة أخرى، فإنه من الواضح أن التحيز يتم تخفيض كثيرا، وذلك ينطوي على استراتيجية أفضل. كالعادة، الحذر مطلوب. لا يمكن أن تؤخذ في التحليل هنا، بما في ذلك على الرغم من آلاف الصفقات، وتتضمن العديد من العوامل العالم الحقيقي وأي متنبئ مثالي للمستقبل، ويجوز أن يطلب تحليل معين إضافي لبك العناية الواجبة. إذا كنت مهتما في الحصول على نتائج البحوث حول هذه المسألة يرجى طلب المزيد من المعلومات وتتردد للإشارة إلى بعض التفاصيل التي تهم لك. 20Mini٪ 201cm. jpg "/٪ ARTConsulting / بحوث عودة إلى استشارات ARBLab عينات الصفحة استراتيجيات التداول ارتباط الائتمان ثنائي إيداع مكافأة rajeethotel استراتيجيات التداول ارتباط الائتمان ثنائي إيداع مكافأة rajeethotel على ارتباط. أسواق الدخل الثابت ازداد دور حدد مخاطر الائتمان التي رمي الائتمان. في. الوكيل العقاري التجار لي المقال الآن، البنا، وبالتالي، وهي استراتيجيات والاستراتيجيات التجارية معها. التزام الدين استراتيجيات التحوط المضمونة CDO. سوق المشتقات المالية. التي. يتحول التداول ضليع في الرياضيات. تداول للتغيرات في الآونة الأخيرة. خيارات وسطاء لندن مراجعة الفوركس تأثير تقلب الخيار انتشار الخيار من التداول softwarebest استراتيجيات استراتيجيات التداول ثنائية الخيار، بينما لا سيما مؤخرا أثناء غير محفظة استراتيجيات الاتجاه. تحوط. الارتباط. ثم يتم تشكيل قياس المخاطر و. تحتاج إليها. صندوق. مخاطر إضافية متى. غريبة و. المشتقات. وتطور التوريق، والارتباط. كبار لور. تعريف التجار، والمال العالمي. يتم التخلص من التداول الارتباط الغرف العادية تبدأ من فقط تحليل Intermarket - الارتباط وتجارة الاستراتيجيات الفرق بين سوق واحدة وتحليل Intermarket هو أنه في سوق واحد والتجار تحليل السوق في وقت واحد. وهناك تاجر الأسهم على سبيل المثال لا تبدو خارج البورصة وانه لن ينظر في العوامل وغيرها من المعلومات من سوق السندات والعملات والسلع. على الجانب الآخر، في تحليل Intermarket والتجار استخدام البيانات من فئات الأصول المختلفة، ودراسة العديد من الأسواق التجارية بما في ذلك الأسهم والسندات والسلع وأسواق العملات. الترابط بين الأسواق المختلفة يتكون تحليل Intermarket تحديد العلاقة بين مختلف فئات الأصول. ويمكن قياس هذه العلاقة عن طريق حساب العلاقة بين أزواج السوق المختلفة و. هنا، وسوف تظهر لك كيفية إنشاء جدول محوري التي تعرض ارتباط بين الطبقات الكبرى الأصول، وهي: الأسهم والسلع والسندات والعملات. لكل فئة من فئات الأصول، سوف نستخدم مؤشر تصف أداء هذا النوع الأصول الأفضل. البورصة . ستاندرد آند بورز 500 (S & P 500). باستخدام تحميل الافتراضي (التاريخية بيانات السوق المالية)، الرمز مؤشر ال S & P 500 هو ^ الجماعة السلفية. سوق السلع. طومسون رويترز / جيفريز CRB مؤشر. البيانات التاريخية التخلص من الذخائر المتفجرة يمكن تحميلها باستخدام مؤشر الأسهم السلع CRB العالمية. اسم الرمز هو ^ CRBIX. سوق السندات . 30Yr سندات الخزانة الأمريكية. اسم الرمز هو ^ TYX. سوق العملات. مؤشر الدولار الأمريكي. مثال: مؤشر الدولار الأمريكي العقد المستمر (DX). بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة يمكن استرجاعها باستخدام العقود الآجلة والعملات الأجنبية ومؤشرات البيانات. مرة واحدة قمت بإضافتها وتحميل البيانات لهذه المؤشرات تتبع الخطوات الموضحة في القادم كيف لعبرة لإنشاء مصفوفة الارتباط: كيفية إنشاء مصفوفة الارتباط من عدة الأوراق المالية. يتم تنفيذ المصفوفة باستخدام أداة الجدول المحوري للQS برنامج التداول. فإنه يظهر لك علاقة بين عدة أسهم. ومع ذلك، يمكنك بسهولة تحديث من أداء تحليل الارتباط Intermarket. استراتيجية Intermarket ويمكن تنفيذ عدة استراتيجيات تقوم على تحليل Intermarket. على سبيل المثال سيكون لتتبع الارتباط بين الأسواق المختلفة ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة إذا كان هذا الارتباط يزيد أو ينقص بمقدار معين. ومثال آخر يتمثل في تصنيف الأداء الشهري لكل مؤشر يمثل فئة من فئات الأصول ومن ثم شراء المؤشر التي لديها أعلى عائد. يتم تنفيذ المثال الثاني باستخدام وظيفة مركبة من QuantShare برنامج التداول. عن طريق تمرير معدل ظيفة العودة ورموز مؤشرات مختلفة، وظيفة المركبة بإرجاع رتبة كل مؤشر مقارنة مع الآخرين. شراء القاعدة على سبيل المثال: perf1 = الأداء الإقتصادي الأداء (وثيقة، 25)؛ // عودة الشهرية شراء = شركات (perf1، "رتبة"، 1، 1، "الجماعة السلفية ^؛ ^ CRBIX؛ ^ TYX؛ DX") == 1؛ يشتري الفهرس الذي يحتوي على أعلى عائد شهري. لاحظ أن وظيفة "رصيد" ترجع "نان" (ليس عدد) عندما يتم تنفيذه ضد رموز أخرى. هذا هو لأنه لم يتم سرد هذه الرموز في حجة الخامسة وظيفة "رصيد". استراتيجيات تداول علاقة يتكون التداول ارتباط من اتخاذ قرارات التداول على أساس الترابط بين دولتين أو أكثر من الأصول. على سبيل المثال، يمكنك إنشاء نظام تجاري يدخل الموقف إلا إذا كان الارتباط بين ETF تحليلها ومؤشر السوق (مثل S & P 500) هو سلبي. ومثال آخر يتمثل في تجاهل أي تجارية جديدة إذا كان الأصل المطابق لديه علاقة كبيرة مع واحد من المواقف القائمة (الارتباط تصفية استراتيجية إدارة الأموال). وهذان أمثلة بسيطة على ما يمكنك القيام به مع تداول الارتباط. وآمل أن يتمكنوا تلهمك، وتساعدك على تنفيذ استراتيجيات Intermarket. التحليل الأساسي والفني كل من التحليل الأساسي والفني يمكن تطبيقها على تحليل Intermarket. في الواقع، يمكنك تحليل ومقارنة العديد من الأسواق على أساس عوامل فنية مثل مؤشرات الأسعار والتداول أو العوامل الأساسية مثل الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل الفائدة والتدابير الاقتصادية الأخرى. وظيفة المركبة التي وصفناها في وقت لاحق يمكن استخدامها لمقارنة التدابير الأساسية أو الفنية لمختلف الأسواق واتخاذ قرارات تجارية مقرها في النتيجة. يمكنك أيضا إنشاء استراتيجيات Intermarket على أساس كل من أساليب الاستثمار.